Modelos predictor de la morosidad con variables macroeconómicas // Debt predictor models using macroeconomic variables

نویسندگان
چکیده

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Multiple Imputation of Predictor Variables Using Generalized Additive Models

The sensitivity of multiple imputation methods to deviations from their distributional assumptions is investigated using simulations, where the parameters of scientific interest are the coefficients of a linear regression model, and values in predictor variables are missing at random. The performance of a newly proposed imputation method based on generalized additive models for location, scale ...

متن کامل

Estimating interaction effects with incomplete predictor variables.

The existing missing data literature does not provide a clear prescription for estimating interaction effects with missing data, particularly when the interaction involves a pair of continuous variables. In this article, we describe maximum likelihood and multiple imputation procedures for this common analysis problem. We outline 3 latent variable model specifications for interaction analyses w...

متن کامل

Análisis de Variabilidad con Modelos de Objetivos

Dentro del campo de la variabilidad, o la habilidad de cambio o personalización de un sistema, no es común que dicha variabilidad se tenga en cuenta en la definición de requisitos. En las propuestas donde si se contemplan se utilizan directamente features, aunque no son una técnica de elicitación de requisitos, sino que más bien están a medio camino entre los requisitos y la definición de la ar...

متن کامل

Estimating Term Structure Equations Using Macroeconomic Variables

This paper begins with the expectations theory of the term structure of interest rates with constant term premia and then postulates how expectations of future short term interest rates are formed. Expectations depend in part on predictions from a set of VAR equations and in part on the current and two lagged values of the short term interest rate. The results suggest that there is relevant ind...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ژورنال

عنوان ژورنال: CIENCIA UNEMI

سال: 2018

ISSN: 2528-7737,1390-4272

DOI: 10.29076/issn.2528-7737vol11iss26.2018pp13-24p